Финанситсы, можете прокоментировать?

Буказоид, никто не спорит что без этого нельзя. Речь о том, что именно в этом заключается системная проблема всех крупных финансовых кризисов. Подобная система иной раз слишком сильно раздувается и в один прекрасный момент все начинает схлопываться.

Core писал:

Bukazoid: ты реально думаешь, что это кому-то в этом топике интересно?

Ну я на это надеюсь...

wMaster писал:

Подобная система иной раз слишком сильно раздувается и в один прекрасный момент все начинает схлопываться.

Я тебе больше скажу, раздувание подобной системы и последующее схлопывание неизбежно в существующих условиях. Причины две (основных по крайней мере).
Первая - крайнее несовершенство информационных систем. Ни один из участников рынка не имеет достаточно информации, чтобы с необходимой точностью прогнозировать рост своих прибылей на хоть сколько-то продолжительный период времени. Это приводит к разбалансировке прогнозных и реальных доходов и накоплению системной ошибки, выражающейся в несоответствии оценочной стоимости денег их реальной стоимости.
Вторая - потрясающая безграмотность абсолютного большинства населения. В 1917 году концепция "любая кухарка может управлять государством" благополучно провалилась, причем очень быстро. Концепция "любая кухарка может грамотно управлять своими инвестициями" провалилась не так быстро, зато делает это значительно более громко Большинство людей, даже имея всю необходимую информацию, не способны принять правильное решение. Как следствие - либо недооценка собственных возможностей и упущенная выгода, либо переоценка и неспособность выполнять взятые на себя обязательства. Евреи тут правда ни при чем...

Bukazoid писал:

Евреи тут правда ни при чем...

ну как это? это же они все придумали! счас вспомним Ротшильдов, Рокфеллеров и прочих. Обнажим, так сказать, их жалкую капиталистическую сущность!

Дык в фильме их и вспомнили
Миф о злых дядях, спиздивших все наше кровное бабло неистребим среди тех, кто не желает думать своей головой

ЗЫ. Сцуки, устроили кризис... и все, все ведь за мой счет!

А, да. Еще один популярный миф. Если банки не могут выдать одномоментно все вклады - значит этих денег нет, их спиздили/нарисовали злые банкиры.
Иллюстрирую на простом примере. Вы допустим производите контент (так людям понятнее будет). Вам надо арендовать помещение, нанять моделей, операторов и т.д. Вы на это дело заняли денег у товарища, нет, для понимания ситуации давайте скажем у 10 товарищей. Все заебись, контент отснят, покупатели вовсю его качают и переводят вам бабло, прибыль радует. Но тут к вам одномоментно раньше оговоренного срока приходят все 10 товарищей и говорят: слышь, бабло срочно надо. Давай обратно что взял.
А у вас еще по расчетам надо 2-4 месяца для полной окупаемости и дальше еще 5-6 месяцев вы будете получать прибыль. Всем вы отдать не сможете, причем вы-то понимаете почему. А вам говорят что вы бабло проебали.

Bukazoid писал:

А, да. Еще один популярный миф. Если банки не могут выдать одномоментно все вклады - значит этих денег нет, их спиздили/нарисовали злые банкиры.

о чем ты говоришь, банк же должен насобирать денег, сложить их в мешки и блюсти 100% ликвидность, а лучше 110%. Только с чего он будет жить при этом - хз. Наверное будет сам новые деньги рисовать, а хули, в мультике же нарисовали, что так можно.

Core писал:

банк же должен насобирать денег, сложить их в мешки

Дада, и главное - непременно наличными Потому что безналичные деньги придумали для того чтобы обманывать вкладчиков

Кстати с чего при этом будет жить хуй бы с ним банк, а те же вкладчики - это похуй Типа если контентщик вместо того чтобы организовать съемку сложит бабло в мешок и будет ждать пока за ним придут - модели, операторы, партнерки, вебмастера и дрочеры от этого только выиграют.

Bukazoid писал:

Вы, господа, как себе вообще представляете, что такое деньги? Куча бумажек - деньги, а виртуальное долговое обязательство - нет? Дело надо иметь только с наличкой? Предприятия должны расчитываться друг с другом чемоданами, а в отдельных случаях небольшими вагонами бумаги? Всем кто так думает, рекомендую почитать про мультипликатор Кейнса. Нагуглить несложно, он очень наглядно поясняет, как из 1 наличного рубля получается 10 в экономике. Дело в обороте. Оборот зависит от производственного цикла. Соответственно, часть предприятий одну и ту же сумму прогонят за год раз 10, а то и больше. Значит ли это что их надо закрыть за раздувание виртуальной денежной массы?

При чем тут мультипликатор Кейнса? Он для анализа макроэкономических показателей экономики предназначен. А речь идет о работе банковской системы. Если не смотрел фильм - просмотри, он всего 45 минут. Будет понятнее о чем разговор.

Цитата:

10. Логичным, хотя с моей точки зрения уже и сомнительным, дальнейшим шагом является перевод части потребления в безналичную сферу. Почему сомнительным - потому что высока вероятность выхода процесса из-под контроля в связи с тем что информационные ресурсы на данный момент существенно отстают от производственных. По сути дела, мы начинаем играть в рулетку по принципу "угадал-не-угадал". По мере накопления количества "не угадавших" накапливается системная ошибка, которая разрешается кризисами, аналогичными тому, что мы имеем сейчас. По сути дела, нынешний кризис не инспирирован хитрыми евреями, а всего лишь является следствием переоценки своих возможностей. Гонка потребления и кажущаяся легкость получения денег спровоцировала уже не производственные предприятия, а конкретных людей брать на себя больше чем они в состоянии себе позволить. Это в общем-то было очевидно, поскольку далеко не все люди владеют необходимыми навыками для просчета последствий собственных действий

Вообщем-то как раз на эту группу людей и направлен фильм. На тех, кто неграмотный в финансовом плане и берет кредит на все что ему вздумается. Целевая аудитория так сказать

Остается по-прежнему открытый вопрос про работу сыстемы банков. Возможность накручивания финансовых ресурсов налицо. Для этого нужно:
1. Система банков, работающих со счетами друг друга.
2. Вкладчики и заемщики (чем больше, тем лучше).
3. Справедливая для всех банков система система взаиморасчетов, в том числе и узаконенный объем резервирования.
Если все 3 пункта присуцтвуют, то, очевидно, что такая банковская система будет накапливать в себе фин.ресурсы (пример я уже приводил выше).

Фигасе, пока пост оформлял и чай пил тут уже страницу накатали
Ну, да пусть будет, удалять не буду, но в ответе он не нуждается.
На мой взгляд, даже учитывая все вышесказанное для банков все равно остается возможность аккамулировать финансовые ресурсы, и во многом это зависит от % резервирования.

Последний раз редактировалось: Trafmaster (17/10/08 в 17:39), всего редактировалось 1 раз

Trafmaster писал:

При чем тут мультипликатор Кейнса? Он для анализа макроэкономических показателей экономики предназначен. А речь идет о работе банковской системы. Если не смотрел фильм - просмотри, он всего 45 минут. Будет понятнее о чем разговор.

Я уже объяснил - я это все читал в текстовом виде. Но с каких это пор у нас банки перестали быть частью экономики? Мультипликатор на них распространяется ровно в той же мере.

Цитата:

Вообщем-то как раз на эту группу людей и направлен фильм. На тех, кто неграмотный в финансовом плане и берет кредит на все что ему вздумается. Целевая аудитория так сказать

Ыгы. Просмотрев его они к собственной неграмотности добавят неверные представления об экономике. Лучше уж никаких, чем такие...

Цитата:

Остается по-прежнему открытый вопрос про работу сыстемы банков. Возможность накручивания финансовых ресурсов налицо.

Жесть Тебя не затруднит в деталях описать, откуда берутся "лишние" деньги и как на это будет реагировать экономика, в которой "лишних" денег не бывает? Только не общими словами, а на конкретном примере. Я думаю к концу его написания у тебя пропадет желание нажимать кнопку "сабмит".

Цитата:

Для этого нужно: 1. Система банков, работающих со счетами друг друга. 2. Вкладчики и заемщики (чем больше, тем лучше). 3. Справедливая для всех банков система система взаиморасчетов, в том числе и узаконенный объем резервирования. Если все 3 пункта присуцтвуют, то, очевидно, что такая банковская система будет накапливать в себе фин.ресурсы (пример я уже приводил выше).

Есть нюанс. Пока банки работают исключительно со счетами друг друга, они могут накручивать бабло и разорять друг друга сколько угодно. Создание прибавочной стоимости происходит только в реальном секторе. Поэтому до тех пор, пока деньги не вышли за пределы банка и не попали к предприятию или населению - любые проценты по кредиту это фикция, и эта фикция выявится в первый же отчетный период массовыми неплатежами. Ну а вышедшие деньги регулируются заемщиками.
Вообще я уже это все излагал чуть выше Можно я не буду повторяться?

Bukazoid: не старайся, чукча - писатель, чукча не читатель, кнопка Сабмит давится автоматически, наверное человек постил много в своей жизни

Core писал:

Bukazoid: не старайся, чукча - писатель, чукча не читатель, кнопка Сабмит давится автоматически, наверное человек постил много в своей жизни

Я на твои посты уже давненько не отвечаю, так как не вижу в них ничего по теме. Зачем гонишь? Тебе это нравиться? Я уже писал, что твое мнение меня не интересует. Культура общения и ведения спора у тебя на уровне младших классов.

Trafmaster писал:

Я на твои посты уже давненько не отвечаю, так как не вижу в них ничего по теме. Зачем гонишь? Тебе это нравиться? Я уже писал, что твое мнение меня не интересует. Культура общения и ведения спора у тебя на уровне младших классов.

ты, видать, только в них и учился экономике, даже диплом выдали.
я, вообще, не с тобой разговариваю.

Ладно, пока вы тут сретесь, сделаю за Trafmaster домашнее задание Может кому-то поможет разобраться в том, как все работает.

Итак

Вся правда о банковском "мультипликаторе", или как сделать из мухи слона

Маленькое лирическое отступление. Чтобы всем было проще следить за ходом рассуждений, берем простейший пример. Три банка, замкнутая экономика, завершенный цикл, 10% резервирования. Поверьте мне, от введения межнациональных банковских кредитов и разных по длительности циклов кредитования заебемся мы все (вы читать, я писать ) сильнее, а смысл не изменится.

Имеем:
У населения есть 30000 денег, которые они в принципе готовы разместить в банках. Это не все деньги разумеется, только потенциальные инвестиции. Есть три банка. Поехали.

Шаг 1.

Банк1 принимает вклады населения под 3% годовых. На эту приманку клюет треть, соответственно в нем размещают 10000. В конце года банк должен вернуть 10300
Банк2 берет депозиты под 5% годовых. Ему дают еще 10000, в конце года он должен вернуть 10500.
Банк3 принимает депозиты под 7%, ему дают оставшиеся 10000. В конце года он должен вернуть 10700.
Свободных денег в экономике больше нет, дальше их можно только "нарисовать"

Шаг 2.

Банк2 берет у Банка1 кредит под 5% годовых. Банк1 может выдать только 9000, 1000 он обязан оставить в качестве резерва. У Банка1 теперь 0 свободных денег, у Банка2 10000+9000 взятых в кредит.
Банк3 берет у Банка2 кредит под 10% годовых. Ему достается 17100, т.к. 1900 Банк2 обязан оставить у себя в качестве резерва по взятым кредитам. У Банка2 теперь 0 свободных средств, зато у Банка3 27100 кредитных средств.
Банк1 решает что он что-то проебал в жизни и обращается за кредитом к Банку3. Ему дают кредит под 15% годовых, получает он соответственно 24390.
Банк2 решает, что ему все-таки чего-то не хватило и опять приходит за кредитом к Банку1. Ему достается на этот раз 21951 под 20% годовых.

Шаг 3.

Банк1 и Банк3 в игре на этот раз не участвуют, поскольку у них денег нет. Банк2 выдает 19755 населению в виде потребительских кредитов под ебанические проценты 25% годовых. Все. Денег у банков больше нет, все, включая население молятся и надеются в конце года расплатиться. Подобьем промежуточные итоги. Обязательства и доход расчитываются исходя из конца цикла, деньги - те что сейчас реально на руках.

Группа Деньги Обязательства Доход
Банк1 3439 3958.5 4840.2
Банк2 4096 5340.2 6648.75
Банк3 2710 2410 3658.5
Население 19755 4938.75 1500

Всего кредитов в экономике: 30000+9000+17100+24390+21951+19755=122196, из них 92196 - банковские кредиты, из них 72441 - межбанковские кредиты, т.е. те самые "нарисованные" деньги. Всего по кредитам должно быть уплачено 16647.45 в виде процентов. Для системы из трех банков более чем дохуя - посчитаем теперь сверхприбыли

Наступает конец года. Будем считать, что все расплатились вовремя и у всех все получилось. В результате обратных расчетов имеем следующую картину:

Банк2 собирает с населения 24693.75, из них он отдает Банку1 26341.2, у него остается 2448.55
Банк1 возвращает 28048.5 Банку3, у него остается 1731.7
Банк3 возвращает Банку2 18810, у него остается 11948.5
Банк2 возвращает Банку1 9450, у него остается 11808.55
Банк1, Банк2 и Банк3 возвращают населению его проценты, у них остается соответственно 881.7, 1308.55, 1248.5

Собственно на этом все. Выводы сделаете сами. Комментарии от гуру экономики приветствуются, хоть повеселят в очередной раз

надо же, не поленился

Нифига, не поленился бы я если бы сделал пример с несколькими странами, хотя бы полусотней банков и экспортом инфляции
Ах, ну да - еще учел бы производство и расписал полный цикл мультипликации, включая циклическое увеличение доходов за счет роста потребления

Но такого подвига от меня не ждите

Есть существенные отличия между системой из 3-х банков и системой из 50 банков. Для того чтобы это показать проведу расчет оборотных средств полного цикла, до мемента когда последняя копейка ушла в резерв и больше нет средств для реинвестирования.

Я не буду рассматривать отдельно один банк от другого, но буду подразумевать, что деньги внутри системы посредством кредитов, взаиморасчетов и прочих операций.
Введем велечины:
b - первоначальный вклад
r - коэфициент резервирования(например при проценте резервирования 10%, r=0,1)
S - конечная сумма всех вкладов, больше которой финансовая масса увеличится не может
p - процент выплачиваемый банками вкладчикам
k - кредитная ставка

Задача №1.
Вывести формулу для подсчета S
Решение:
Если первый вкладчик вложил сумму b, то первый заемщик максимум что может получить это вклад первого вкладчика, за вычетом обязательного резервирования, то есть b1=b-b*r=b(1-r). Эта сумма попадает на другой счет, в другой банк в виде вклада. Второй заемщик может ее взять но опять же таки уменьшенную на процент обязательного резервирования:
b2=b1-b1*r=b1(1-r)
и так далее ...
Обозначим q=(1-r)
Для того чтобы посчитать сумму всех денег в системе нам нужно пусчитать сумму ряда:
b
b1=b*q
b2=b1*q
b3=b2*q
.......
и так далее

Мы имеем дело с геометрической прогрессией, у которой знаменатель прогрессии по модулю меньше единицы |q|<1
Сумма такой прогрессии равна S=b/(1-q)=b/r

Задача 2.
Рассмотреть граничные значения и проанализировать полученные результаты

Итак сумма средств в системе: S=b/r
Суммарный резерв равен: S*r=r*b/r=b
Это означает, что итоговый резерв в полном цикле, равен начальному вкладу и не зависит от ставки резервирования!!!
Объем кредитов, взятых заемщиками: S-b
Проценты, которые банки должны вернуть вкладчикам(выплаты по вкладам): S*p=p*b/r
Проценты, которые должны заемщики банков (S-b)*k=(b/r-b)*k
Доход банков равен разнице долгов по кредитам и выплат по вкладам: (b/r-b)*k-p*b/r=(b/r-b*r/r)-p*b/r=((b-b*r)k-p*b)/r

При r=0,1, b=1000, p=10%, k=20% доход банковской системы равен
((1000-1000*0,1)*0,2-0,1*1000)/0,1=800 или 80%

При r=0,05, b=1000, p=10%, k=20% доход банковской системы равен
((1000-1000*0,05)*0,2-0,1*1000)/0,05=1800 или 180%

При r=0,02, b=1000, p=10%, k=20%
Тогда доход банковской системы равен ((1000-1000*0,02)*0,2-0,1*1000)/0,02=3500. Или 350%

При r=0,01, b=1000, p=10%, k=20%
Доход банковской системы равен: ((1000-1000*0,01)*0,2-0,1*1000)/0,01=9800 или 980% !!!

Выдод 1: Доход банков прямо обратно пропорционален ставке резервирования.

Вывод 2: При резервной ставке в 1% и вкладе 1000$
S=1000/0,01=100.000$ Фильм как раз рассказывает об этом варианте

P.s.: Для полноты картины необходимо добавить расходы на функционирование банков. Несмотря что это немалые средства, они не изменят картины вцелом и не повлияют на пограничные значения ставки резервирования.

а ты не пробовал измерять объем сферического коня в вакууме? У тебя бы получилось

Вопрос:

Цитата:

Доход банковской системы равен: ((1000-1000*0,01)*0,2-0,1*1000)/0,01=9800 или 980% !!!

От чего доход-то считаем? От исходной тысячи?

Какие нехорошие банки... и часто они проделывают такой фокус и гребут столько бабла? Раз в квартал? В год? Или может постоянно? (потом еще наверное собираются всей своей банковской системой на корпоратив и бухают до посинения. шутка ли - 980% подняли)

А вообще ты молодец, так долго выводил формулу мультипликатора 1/норма резервирования. Целая половина расчетов.

Изучи на досуге что такое денежная масса и денежная база.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D…1%81%D0%B0

И осознай наконец, что денежная масса зависит от денежной базы и хоть и изменяется, но измерима в каждый момент времени и находится под контролем центробанка и не растет в геометрической прогрессии.

Core писал:

А вообще ты молодец, так долго выводил формулу мультипликатора 1/норма резервирования. Целая половина расчетов.

Да, молодец . Потому что своей головой думаю и обосновываю все что пишу, а не предлагаю "пойди туда не знаю куда, изучи то, не знаю что".
Я свою позицию обосновал.
Твои слова - пустой базар. Обоснуй - буду смотреть, а так и отвечать не на что.
Жду ответа от Bukazoida, домашнее задание выполнил

Trafmaster писал:

Есть существенные отличия между системой из 3-х банков и системой из 50 банков.

Ох же ж еб твою в бога душу...
За одно это тебе за домашнее задание надо ставить двойку. Но я буду добр, и покажу тебе где ты ошибаешься. Я очень надеюсь, что ты внимательно прочитаешь то что я сейчас напишу и не поленишься проверить это на конкретном примере, если у тебя возникнут сомнения.

Твоя ошибка заключается в том, что в своей чудо-формуле ты забываешь об одной простой вещи. Количество одномоментно выдаваемых кредитов в системе не может превышать b ни при каких условиях. Кроме того, любые межбанковские кредиты, хотя и увеличивают ужасающие цифры процентов по ним, по сути дела являются внутренними банковскими делами и не увеличивают количество денег, циркулирующих в системе. Все эти твои "980% дохода" будут многократно по циклу прогнаны между одними и теми же банками, в результате чего останутся нормальные 5-10-15% прибыли. Единственное на что они влияют - это процентная ставка для предпринимателей и населения, которые берут кредиты в банках. Чем короче цепочка межбанковских кредитов - тем ниже процентная ставка.

Я думал это вполне очевидно выводится из того что я написал в примере. Видимо я ошибся. Внимательно просмотри его пожалуйста. Там есть один принципиальный момент, который ты вечно упускаешь в своих рассуждениях.
Банки увеличивают виртуальное количество кредитов, но за счет межбанковского кредитования, а не за счет выдачи внешним заемщикам денег больше, чем у них есть в реальности. Если межбанковские кредиты при отличной от нуля ставке резервирования дойдут до предельного значения S - банки получат нулевой доход, поскольку не смогут выдать ни копейки денег внешним заемщикам, т.к. все деньги будут находиться в резерве.
Уясни это себе пожалуйста. Это момент, который справедлив для системы что из трех банков, что из пятидесяти, что из миллиона. И он же делает твои построения абсолютно несостоятельными, т.к. при любой ставке резервирования максимальная сумма, с которой насчитываются реальные проценты в системе - это сумма первоначальных вкладов, если цикл не первый - то к этой сумме плюсуется прибыль самих банков.

Только я тебя умоляю, прежде чем доказывать мне что для 50 банков твои построения все-таки каким-то чудом справедливы - распиши все так же как я расписал для трех. То есть конкретно по банкам и циклам. Тебе хватит расписать первый-второй цикл, чтобы понять где именно ты ошибаешься.

Core писал:

А вообще ты молодец, так долго выводил формулу мультипликатора 1/норма резервирования.

Самое смешное не это. Самое смешное то, что этот человек мне недавно с умным видом задал вопрос, при чем тут мультипликатор Кейнса и банки
Мультипликатор Кейнса (палю тему для тех кто поленился погуглить ):

1/предельная склонность к сбережениям, что эквивалентно норме резервирования в банковской системе

И действительно, при чем тут банки и мультипликатор Кейнса?

Bukazoid писал:

Самое смешное не это. Самое смешное то, что этот человек мне недавно с умным видом задал вопрос, при чем тут мультипликатор Кейнса и банки Мультипликатор Кейнса (палю тему для тех кто поленился погуглить ): 1/предельная склонность к сбережениям, что эквивалентно норме резервирования в банковской системе И действительно, при чем тут банки и мультипликатор Кейнса?

Ну оно, конечно, эквивалентно, но в теории денег и кредита используется так называемый денежный мультипликтор. Все потому что норма обязательных резервов это не совсем предельная склонность к сбережениям. То есть теория-то Кейнса, но мультипликатор другой.

Вру. Теория макроэкономического мультипликатора принадлежит Ричарду Кану. Кейнс - это частный случай. И денежный мультипликатор - тоже.

Последний раз редактировалось: Core (18/10/08 в 08:46), всего редактировалось 1 раз

Trafmaster писал:

Да, молодец . Потому что своей головой думаю и обосновываю все что пишу, а не предлагаю "пойди туда не знаю куда, изучи то, не знаю что". Я свою позицию обосновал. Твои слова - пустой базар. Обоснуй - буду смотреть, а так и отвечать не на что. Жду ответа от Bukazoida, домашнее задание выполнил

я не собираюсь приводить тут кучу очевидных расчетов. на вот тебе расчет на удивление очень похожий на твой:
http://cmacfm.mazoo.net/archives/000977.html

Обращаю внимание на заключение этой статьи, тебе как дипломированному экономисту должна быть понятна разница между доходом банковской системы (что это вообще за понятие такое?) и денежным предложением

Цитата:

D = 80*5 = 400 - таково увеличение денежного предложения для банковской системы в целом. А вот старушка, наверное, вряд ли подозревает, что ее стодолларовый депозит имел четырехсотдолларовый макроэкономический эффект :-)

P.S. Я не считаю также нужным аргументировать свою точку зрения какими-то расчетами потому что считаю, что человеку которому выдали диплом экономиста не нужны такие наколенные расчеты. Некоторые вещи для него должны быть очевидны. Этим и обусловлены все колкости в твою сторону.